Portafolio de las sociedades administradoras de fondos mutuos de renta variable en soles del Perú, periodo 2010 - 2019

Abstract

Los fondos mutuos son instrumentos de inversión que reúnen aportes monetarios administrados por entidades financieras y se diversifican acorde a los límites de inversión estipulados por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), lo cual tiene incidencia en la eficiencia del portafolio de los fondos mutuos. El objetivo central del trabajo, es calcular el nivel de eficiencia financiera del portafolio de las sociedades administradoras de fondos mutuos de renta variable en soles del Perú teniendo en cuenta los límites de inversión periodo 2010 – 2019. La presente investigación es de tipo no experimental, de nivel descriptivo de corte longitudinal, la población y muestra es censal, constituida por todos los fondos mutuos de renta variable en soles que operan en el Perú desde el 01 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2019. Para el recojo de información se utilizó la data histórica del valor cuota de la SMV, los resultados fueron procesados utilizando la hoja de cálculo Excel, la información se presenta mediante tablas y figuras. Concluyendo en que tienen eficiencia débil los portafolios de las SAFM en el periodo 2010 - 2019 según el análisis mediante el índice de Sharpe y Treynor para uno, tres, cinco y diez años.