La diversificación y su incidencia en el riesgo de un portafolio de inversión de cinco activos financieros internacionales 2015 - 2019

Abstract

La presente investigación tiene como objeto demostrar cómo la aplicación de la diversificación permite obtener portafolios eficientes para una cartera de cinco acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, razón por la cual se ha optado por un portafolio de cinco acciones. Esta investigación está orientada inversionistas interesados en la forma en que está compuesto una cartera de inversión, es así que fruto de la siguiente investigación se obtiene un modelo simple desarrollado en Excel, que nos ha permitido obtener los portafolios que se encuentran en la Frontera Eficiente, cuyo fundamento teórico es el Modelo de Markowitz, que muestra el portafolio de mínimo riesgo y a su vez máxima rentabilidad.